è quello che stò cercando di dirti, tu copi-incolli oppure con import (assolutamente non con merge che importa anche lo scheletro) l'oggetto 3d della lancia e te la inserisce nel modello...
Fin qui tutto chiaro... le texture risolviamo dopo non c'è problema, ma prima dimmi se riesci a dimportare il modello.
Poi stai attento ai comment del modello stesso.
Fai così, prendi l'unità con la lancia, selezioni la lancia, fai export e scegli il formato 3ds (guarda un po tu perchè in milkshape hanno usato dei nomi lunghi)
Poi vai nel tuo modello, fai import....
Fin quà riesci ?